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06月04日第一创业证券每日速递

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发表于 2018-6-3 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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【市场概况】:

一创下午茶
1)5月财新中国制造业PMI与上月持平在51.1,连续一年处于扩张区间。
2)央行公布数据显示,6月MLF将到期2595亿元,据此测算,4月置换降准中,替换6月到期的MLF规模为2385亿元。
3)财政部91天期贴现国债中标利率2.9247%,边际利率2.9984%,全场倍数2.28,边际倍数1.57。
4)5月央行对金融机构开展SLF共计347.6亿元,余额为227.6亿元;开展MLF操作共1560亿元,余额40170亿元;净增加PSL共801亿元,余额为31247亿元。

资金信息
周五(6月1日),央行进行400亿元7天、100亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放800亿元。本周累计净投放4100亿元。
今日资金面整体依然偏紧。跨月后第一天,长端资金已经趋松,隔夜资金保持紧张,早盘,资金面伊始,融出稀少,大行融出谨慎。隔夜价格较高。7天价格回归到正常水平,基金报价在3.5附近,银行拆借在3.6附近,可以看出各机构预期下周资金面偏松。十点半左右,隔夜加权在2.77附近。午盘后,资金面没有明显趋松,时不时有大行融出一波资金,但整体隔夜供给有限,大行投放的隔夜很快能被市场消化。尾盘前夕,隔夜陆续融出,价格也下降到加权。
6月存单单月到期量较大,叠加利率债发行加速和缴准规模偏高,资金面承压。
成交方面,隔夜加权在2.90,成交1.77万亿;7天加权在3.27,成交3771亿元;14天加权3.70,成交291亿,21天加权在4.52,成交857亿;1m成交21亿,价格在4.49。

利率债
国债期货今天成交量一般,市场热情走高后逐渐减弱,开盘后受到央行净投放震荡走强,午后开始快速走弱,尾盘略有拉升。
国债今天整体跟随期货震荡为主,短端需求继续很弱,完全没有成交,各个期限基本小幅上行0.5个BP,受到一级发行预期影响,3年国债上行较多在5个BP.
金融债今天整体成交一般,全天运行波动不大,短端由于资金紧张缓和跨季减弱的影响,先下行1个BP随后由于资金紧张有所反弹。3年5年表现相对较好,略微下行1个BP,中长端先下后上略微上行0.5个BP。

信用债
跨月资金宽松后,信用债今天收益跟随利率债保持小幅度震荡,收益整体略微下行,成交量一般。存单一级今天较上周开始下行,城商行在4.50募集,二级价格下行5个BP。中票今天需求继续好于短融,短融收益稳定,短融和长端下行1个BP为主,主要以AAA为主。城投债今天交投活跃,略低于估值附近成交为主。交易所资金今天开始收紧,大幅度上行,收益略微下行,收益曲线整体震荡。


【一创独家】


【06月04日新发债券】

利率债
简称
期限
规模
投标方式
投标时间
票面
估值
缴款
上市
18农发09(增发)
3.00
70
荷兰式
14:00-15:00
4.24
06-06
06-08
13农发21(增发)
5.00
40
荷兰式
14:00-15:00
4.82
06-06
06-08
18农发08(增2)
5.00
60
荷兰式
14:00-15:00
4.37
06-06
06-08
18新疆债05
3.00
8.2
荷兰式
10:30-11:10
0
06-05
18新疆债04
10.00
136
荷兰式
09:30-10:10
0
06-05

金融债
简称
类型
期限
规模
地区
主体
债项
市场
缴款
上市
18南海农商绿色金融01
商业银行债
3.00
6
广东
AA+
AA+
银行间
06-05

短融中票PPN
简称
性质
期限
规模
地区
主体
债项
大区间
缴款
上市
18华能澜沧江SCP002
央企
0.22
15
云南
AAA
待定
06-06
06-07
18宁沪高SCP002
国企
0.28
10
江苏
AAA
待定
06-05
06-06
18广新控股SCP008
国企
0.49
5
广东
AAA
待定
06-05
06-06
18粤电发SCP001
国企
0.49
5
广东
AAA
待定
06-06
06-07
18国电SCP005
央企
0.74
20
辽宁
AAA
待定
06-06
06-07
18陕煤化SCP009
国企
0.74
30
陕西
AAA
待定
06-06
06-07
18万科SCP001
公众
0.74
20
广东
AAA
4.3-5.3
06-06
06-07
18云南交投SCP001
国企
0.74
10
云南
AAA
待定
06-06
06-07
18云能投SCP004
国企
0.74
10
云南
AAA
待定
06-05
06-06
18昆交产SCP003
国企
0.74
6
云南
AA+
待定
06-06
06-07
18湛江港SCP002
国企
0.74
3
广东
AA
待定
06-05
06-06
18鲁西化工MTN001
国企
3.00
10
山东
AA+
AA+
待定
06-06
06-07
18西安世园MTN001
国企
3.00
6
陕西
AA
AA
待定
06-06
06-07
18新中泰MTN001
国企
3.00
5
新疆
AA
AA+
待定
06-06
06-07
18新盛建设MTN003
国企
5.00
10
江苏
AA+
AA+
待定
06-06
06-07
18核风电GN001
央企
3+N
10
北京
AAA
AAA
待定
06-06
06-07

公司债
简称
类型
担保
性质
期限
规模
地区
主体
债项
市场
缴款
上市
新泉转债
可转债
民企
6.00
4.5
江苏
AA-
AA
上交所

企业债
简称
担保
性质
期限
规模
地区
主体
债项
市场
缴款
上市
18鄂交投债
国企
7.00
50
湖北
AAA
AAA
银行间
06-05
18鄂交投债
国企
7.00
50
湖北
AAA
AAA
上交所

ABS

【近期发行结果】

利率债

简称
代码
期限
规模
投标方式
加权利率
边际利率
缴款
上市
18贴现国债25
189925.IB
0.25
100
混合式
2.9247
2.9984
06-04
06-06

短融中票PPN

简称
性质
期限
规模
地区
主体
债项
票面
缴款
上市
18汾湖投资SCP003
国企
0.74
4
江苏
AA
6.5
06-04
06-05
18晋能SCP007
国企
0.74
10
山西
AAA
5.0
06-01
06-04
18西安高新SCP004
国企
0.74
10
陕西
AAA
4.96
06-01
06-04
18浙能源SCP005
国企
0.62
20
浙江
AAA
4.64
06-04
06-05
18中普天SCP001
央企
0.74
15
北京
AA+
6.5
06-01
06-04
18京能源MTN001
国企
5.00
20
北京
AAA
AAA
4.99
06-01
06-04


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